温克海姆宫是由温克海姆公爵始建于1887年，为具有新文艺复兴元素的新巴洛克风格。温克海姆公爵是一位富有的贵族，建造此宫殿的原因是便于他家人来布达佩斯时居住。在布达佩斯期间公爵在与他的妻子在此宫殿举行了多次慈善活动。他们去世后市政府购买了这座大厦。自1931年以来为布达佩斯最大的图书馆之一。 1972年理查德·伯顿的电影蓝胡子绝大大部分是在这里拍摄的。宫殿的外面也出现在多部影视作品，如2011年的浪漫喜剧蒙特卡洛和阿德里安·布罗迪的胡迪尼。Progressive Productions也在这个宫殿制作了路易·菲利普摄影拍摄拍摄。